Dit is een uitstekende vraag, en je aanname klopt. Psychologische variabelen bestaan niet.
Ze zijn slechts bruikbare metaforen, die met hun theorieen bruikbare instrumenten zijn om de mensenlijke psychologie te verklaren en veranderen.
Je kunt dus nooit hardmaken dat een mediator echt een aparte variabele is.
Onder andere om deze reden is het belangrijk om nooit conclusies over mediatie en moderatie te trekken op basis van cross-sectioneel observationeel onderzoek. Zowel mediatie als moderatie vereisen experimenten die bovendien longitudinaal zijn, en waarbij meestal zelfs drie meetmomenten nodig zijn.
Alleen door veel van dat soort onderzoek te doen en de evidentie te compileren kunnen we uiteindelijk een indruk krijgen van onder welke omstandigheden het handig is om een variabele als mediator te zien, en onder welke omstandigheden niet.
Zie in dit verband ook dit briljante artikel van Robert Roe.Ik probeer dit bovendien uit te leggen in dit, toegankelijk bedoelde, artikel.
[EDIT 2016-09-13: zie ook http://oupsy.nl/help/2461/interactie-hypothesis-onafhankelijke-variabelen-correleren]