Correlatie bij niet-normaal verdeelde parameters en normaal verdeelde parameters. Welke test te gebruiken?

Question

Ik wil een correlatie uitvoeren op zowel normaal verdeelde parameters en niet-normaal verdeelde parameters die op twee tijdstippen gemeten zijn. De ene keer geeft het een normale verdeling aan,  de andere keer een niet-normaal verdeelde verdeling.

Welke test moet ik nu uitvoeren, een Pearson of Spearman rho ?

Answer 1

Dit heb ik toevalling onlangs uitgewerkt op http://sciencer.eu/2017/02/on-the-obsession-with-being-normal/. Het korte antwoord: tenzij de non-normaliteit extreem is, kun je waarschijnlijk gewoon je correlatie berekenen zonder dat je extreme verstoring hoeft te verwachten.

Je kunt, als check, je beide datareeksen sorteren van laag naar hoog en dan de correlatie berekenen, om een indruk te krijgen van wat ongeveer de maximale correlatie is die je zou kunnen vinden.